홍콩 ELS 1.2조 손실…H지수 현 수준대로면 연내 4.6조 더 사라진다

[서울=뉴시스] 김형섭 기자 = 홍콩 H지수를 기초자산으로 한 주가연계증권(ELS)에서 올 들어 1조2000억원의 손실이 발생했으며 연말까지 4조6000억원의 추가 손실이 우려되는 것으로 나타났다.

금융감독원은 11일 홍콩 ELS 관련 분쟁조정기준안을 발표하며 이같은 내용의 H지수 ELS 판매 및 손실 현황을 공개했다.

ELS는 특정 주가지수에 연동된 증권으로 만기까지 일정 조건을 충족하면 약속된 수익률을 받을 수 있는 상품이다. 통상 코스피200, S&P500, 홍콩 H지수 등 국가별 대표지수가 가입 당시보다 일정 비율 이하로 떨어지지 않으면 수익률이 보장되는 구조다.

그러나 홍콩 H지수가 2021년 상반기 고점 대비 반토막에도 못미치면서 올해 들어 만기가 도래하는 상품부터 대규모 원금 손실 우려가 현실화되고 있다.

홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 50개 종목을 추려 산출한 홍콩 H지수는 지난 2021년 2월 1만2229포인트에서 2022년 10월 4939포인트로 59.6%나 급락했다. 이후 소폭 반등하기는 했지만 올해 2월말 기준 5678포인트에 그치고 있어 고점 대비 여전히 절반 이하 수준이다.

금감원에 따르면 지난해 말 기준 금융권의 홍콩 H지수 ELS 총 판매잔액은 은행 15조4000억원(24만3000계좌), 증권 3조4000억원(15만3000계좌) 등 총 18조8000억원이다.

특히 홍콩 ELS 총 판매잔액 가운데 개인 투자자가 차지하는 비중이 92%(17조3000억원)에 달해 개미들의 곡소리가 우려된다.

개인투자자 현황을 살쳐보면 65세 이상 고령투자자 비중은 21.5%(8만4000계좌), ELS 투자 경험이 없었던 최초 투자자 비중은 6.7%(2만6000계좌)로 집계됐다.

판매채널은 은행은 오프라인 비중이 90.6%에 달했던 반면 증권사는 온라인 비중이 87.3%에 달했다.

만기분포를 보면 전체 잔액의 80.5%인 15조1000억원의 만기가 올해 안에 도래한다. 분기별로는 1분기 3조8000억원(20.4%), 2분기 6조원(32.1%), 3분기 3조1000억원(16.5%), 4분기 2조2000억원(11.5%) 등 주로 상반기에 만기게 집중돼 있다. 내년 이후 만기가 도래하는 잔액은 3조7000억원(19.5%)이다.

금감원 집계 결과 올해 1~2월 만기가 도래한 금액은 은행 1조9000억원, 증권 3000억원 등 총 2조2000억원으로 이 가운데 1조2000억원의 손실이 확정됐다. 은행에서 1조원, 증권에서 2000억원으로 누적 손시률은 53.5%에 달한다.

금감원은 H지수가 2월말 수준을 그대로 유지할 경우 연내 4조6000억원의 추가 손실이 발생할 것으로 예상했다. 1~2월 발생한 손실액 외에 6월말까지 3조6000억원, 하반기에는 1조원의 추가 손실이 발생할 것이란 전망이다.


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