한은 "4대은행 유동성 규제 정상화…대출금리 상승 유발"

[서울=뉴시스] 류난영 기자 = 금융당국이 은행권 유동성 규제인 외화유동성커버리지비율(LCR)을 내년 7월까지 단계적으로 정상화 할 예정인 가운데, 기준에 미달된 시중은행들이 대규모 은행채를 발행할 경우 대출금리 상승 압력으로 작용할 수 있다는 우려가 나왔다.

8일 한국은행이 발표한 '통화신용정책 보고서'에 따르면 전체 국내은행의 LCR은 109.2%로 국내 은행 대부분이 내년 7월부터 적용될 기존 규제 수준을 이미 상회하고 있는 것으로 나타났다. 반면 신한·국민·우리·하나은행 등 4대 시중은행의 올해 6월 말 기준 평균 LCR은 97.7%로 기준치인 100%를 밑돌고 있다.

LCR은 급격한 외화 유출 상황에서 신속하게 매각해 외화를 확보할 수 있는 미 국채 등 안전 자산의 비율을 말한다. 이 수치가 높을수록 유동성 위기 발생 시 금융사가 정부 지원 없이 오래 버틸 수 있다는 의미다.

금융 당국은 2020년 4월 코로나19 위기에 대응해 LCR 규제비율을 한시적으로 100%에서 80%로 하향 조정했다. 당국은 시장 충격을 최소화 하기 위해 LCR 비율을 내년 7월까지 단계적으로 정상화 하고 있다.

한은에 따르면 4대 시중은행의 기존 규제수준 달성을 위해 필요한 국채 등 고유동성자산 규모는 6월 현재 9조4000억원이다. 

한은은 지난해부터 LCR 규제 정상화가 예고된 데다 이를 단계적으로 정상화해 나가면서 은행의 LCR 규제 준수 부담은 크지 않은 것으로 판단하고 있다.

지난 2월 시행된 차액결제이행용 담보증권 미사용분의 고유동성자산 인정 조치도 LCR 규제 준수 부담을 상당 부분 경감시킨 것으로 평가된다.

LCR 규제 정상화는 국채 등을 중심으로 한 고유동성자산 수요를 높이고, 은행권 자금조달 비용 상승에 일부 영향을 미친 것으로 한은은 판단했다.

한은은 "향후 규제비율 미달 은행의 LCR 제고 노력으로 대규모 은행채 발행이 이어질 경우 최근 신용경계감 확대 등으로 투자수요가 위축된 회사채, 여전채 발행 등을 구축하거나 이들 채권의 스프레드 확대 요인으로 가세할 소지가 있다"며 "예금수신 금리, 1년물 이하 은행채 금리의 상승은 가계와 기업 변동금리대출의 추가적인 금리 상승 압력으로 작용할 가능성이 있다"고 우려했다.


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